Cuando las colonias estadounidenses lograron derrotar a los británicos en la Guerra Revolucionaria de los Estados Unidos, algunos leales huyeron del país y viajaron al territorio de la Corona más cercano, Las Bahamas. Man-O-War Cay es uno de los primeros asentamientos leales en The Abacos y, a partir de 1798, sus residentes comenzaron a cultivar. En 1820, un marinero náufrago llamado Benjamin Albury conoció a Eleanor Archer, que trabajaba en una granja, y se casaron en 1821. Sus descendientes son los Albury de hoy, gente trabajadora que opera los muchos negocios familiares que se encuentran en este cayo.

Un paseo por esta comunidad pintoresca, pacífica y bien cuidada confirmará que gran parte de su historia sigue viva, preservada y celebrada por los residentes. Tres iglesias atienden las necesidades espirituales de una población de unos pocos cientos de personas. Son muy conservadores; el cayo tiene la distinción de ser la única isla "seca" en las Bahamas, sin absolutamente ninguna venta pública o consumo de alcohol allí.