Lorsque les colonies américaines ont réussi à vaincre les Britanniques pendant la guerre d'indépendance américaine, certains loyalistes ont fui le pays, se rendant sur le territoire de la Couronne le plus proche, les Bahamas. Man-O-War Cay est l'une des premières colonies loyalistes des Abacos et, à partir de 1798, ses habitants ont commencé à cultiver. En 1820, un marin naufragé nommé Benjamin Albury a rencontré Eleanor Archer, qui travaillait dans une ferme, et ils se sont mariés en 1821. Leurs descendants sont les Albury d'aujourd'hui, des gens industrieux qui exploitent les nombreuses entreprises familiales trouvées sur cette caye.

Une promenade dans cette communauté pittoresque, paisible et bien entretenue confirmera qu'une grande partie de son histoire est encore bien vivante, préservée et célébrée par les résidents. Trois églises répondent aux besoins spirituels de la population de quelques centaines de personnes seulement. Ils sont très conservateurs; la cay a la particularité d'être la seule île «sèche» des Bahamas, où il n'y a absolument aucune vente publique ni consommation d'alcool.